python最大回撤函数,最大回撤 算法

python编写一个函数 isMax(a,b,c),参数为三个整型数,函数返回最大的数

python

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def isMax(a,b,c):

a = a if ab else b

c = c if ca else a

return c

def sumNcubes(n):

return sum(range(1,n))

def isPrime():

if n = 1:

return False

i = 1

while i*i = n:

if n % i == 0:

return False

i += 1

return True

求问怎么用python求夏普比率和最大回撤

本程序为Ernest Chen所著Quantitative Trading中文版书中42页中例子，书中主要介绍了如何使用Excel和matlab来实现夏普比率与计算最大回撤和最大回撤时间的方法，python作为一种开源语言，能够实现matlab的相同功能，并能写交易程序，因此采用python实现了书中功能，作为练手

#计算夏普率与回撤与回撤时间

#第一次完成于2016/5/24

import pandas as pd

import numpy as np

import math

import matplotlib.pyplot as plt

#读取sheet1中的内容，存放在data中，数据类型为DataFrame

data = pd.ExcelFile('example3_4.xls')

data = data.parse('Sheet2')

#计算日收益率(G3-G2)/G2

data['return']=(data['Adj Close'].shift(-1)-data['Adj Close'])/data['Adj Close']

#计算超额回报率

data['exReturn']=data['return']-0.04/252

#计算夏普比率

sharperatio=math.sqrt(252)*data['exReturn'].mean()/data['exReturn'].std()

print('该策略的夏普率为： ', sharperatio)

data['Adj Close'].plot()

#计算累积收益率cumret=(1+return).cumsum

data['cumret']=np.cumprod(1+data['exReturn'])-1

fig = plt.figure()

data['cumret'].plot()

#计算累积最大收益率,最大回撤，累积最长回撤时间

Max_cumret=np.zeros(len(data))

retracement=np.zeros(len(data))

Re_date=np.zeros(len(data))

for i in range(len(data)):

#计算累积最大收益率

if i==0:

Max_cumret[0]=data['cumret'][0]

retracement[0]=(1+Max_cumret[0])/(1+data['cumret'][0])-1

else:

#计算累积最大收益率

Max_cumret[i]=max(Max_cumret[i-1],data['cumret'][i])

#计算策略回撤

retracement[i]=float((1+Max_cumret[i])/(1+data['cumret'][i])-1)

#计算最大回撤时间

if retracement[i]==0:

Re_date[i]=0

else:

Re_date[i]=Re_date[i-1]+1

#计算最最大回撤幅度

retracement=np.nan_to_num(retracement)

Max_re=retracement.max()

#计算最大回撤时间

Max_reDate=Re_date.max()

python中return函数的用法

在 Python 中，“return”函数的用法如下：

1、return 语句用于退出函数，终止函数并将 return 值传回。实例：

def a(x,y):

if x==y:

return x,y

2、用于同一循环语句下，遇到第一个 return 后即返回。实例：

```python

def fun(a,b):

print (a)

return a

print (b)

return b

resunlt = fun(2,6)

2

```

3、用于 return 在不带参数的情况下（或者没有写 return 语句），默认返回 None。实例：

def recurve(a,b):

if a%b==0:

return b

else:

gcd(b,a%b)

以上内容参考：百度百科-Python

最大回撤原理与计算-python实现

最大回撤是指：在任一时间点向后推，产品净值到达最低点时，收益率回撤幅度的最大值。这一指标描述了投资者买入某资产可能出现的最为糟糕的情况。

即，最大回撤是在每一个时间点上向后求其跌幅，然后找出最大的。从公式的第二个等式，我们首先给出最大回撤的一个直观算法

一、首先给出计算最大回撤的一个算法（先找出累计收益率的波峰点，在向后寻找最大的跌幅，即为最大回撤）

二、接着，使用np.maximum.accumulate函数计算最大回撤

接着计算沪深300指数的最大回撤

最大回撤结果为：72.30%。最大回撤开始日期为：

Timestamp('2007-10-16 00:00:00')

最大回撤结束日期为：

Timestamp('2008-11-04 00:00:00')

可以看出，直接投资指数会有较大的回撤。需要进一步地控制风险

Python内置数学函数_________用来返回一组数据中的最大值？

用“max()”函数，它是用于返回列表/元组的最大数/浮点数，用法如下：

a = [0, 20, 6, 30]

max(a)

结果：

20

python 求最大值

1、if判断

使用if流程语句依次判断三个数之间的大小，示例如下：

num1=float(input('输入第一个数：')) #输入要比较的三个数并转换为浮点型

num2=float(input('输入第二个数：'))

num3=float(input('输入第三个数：'))

if num1

elif num1 num2 and num3 num2: #判断第二个数是否为最大值

max_num =num2

else：# 三和二都不是最大值那么第一个数就为最大值

max _num = num1

print('三个数中最大的值为:%s' % max _num) #输出最大值

2、max()函数

max()函数是Python的内置函数，它可以返回给定参数的最大值，代码如下：

# 输入语句省略

print(max(num1.num2.num)) # 因为三个参数都为同一个类型，使用可以在输出函数里直接使用max()函数进行判断后输出。

3、列表Sort()方法

将三个数字变量放在列表中排序后，最后一个元素就是最大的值，示例如下：

# 输入语句省略

list = [num1.num2.num3] # 用传进来的三个数实例化一个列表对象

list.sort() # 对列表进行正序排序

print(list[-1]) # 排序后最后一个值就是最大值，索引-1取得最后一个元素